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本文根據(jù)南華商品指數(shù)將期貨市場分為牛市和熊市,通過協(xié)整檢驗、ECM模型構(gòu)建等,分別構(gòu)建牛市和熊市的套利策略,并進(jìn)行樣本外檢驗。結(jié)果顯示牛市套利效果好于熊市,策略可行。
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一、引言<br> 套利交易有著活躍市場。套利交易能平抑因投機(jī)產(chǎn)生的商品價格扭曲，能有效地幫助建立和恢復(fù)市場理性，因此套利交易對我國期貨市場的良性發(fā)展具有積極作用。<br> 2011年4月，焦炭期貨在大連商品期貨交易所上市。近幾年，焦炭期貨不斷發(fā)展，促進(jìn)了對焦炭，這一我國在世界貿(mào)易占絕對主導(dǎo)地位的品種，定價權(quán)的掌握，大大增強(qiáng)了我國在該行業(yè)的國際話語權(quán)。
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