時間序列房地產(chǎn)價格指數(shù)預(yù)測方法

以matlab為工具,選取房屋銷售價格指數(shù)si來反映房地產(chǎn)價格指數(shù)的整體性波動,建立我國房地產(chǎn)價格指數(shù)gm(1,1)灰色系統(tǒng)預(yù)測模型,并使用后驗差檢驗方法進行精度等級檢驗,方差比=0.00524<0.35,小誤差概率=1,預(yù)測精度等級為好;運用該模型對1999—2007年數(shù)據(jù)進行預(yù)測,相對誤差<0.0382,并對2008、2009年我國房地產(chǎn)價格指數(shù)進行預(yù)測,結(jié)果分別為109.04和109.93。預(yù)測結(jié)果表明,中國房屋價格指數(shù)保持持續(xù)上升的趨勢。

recentlyithasbeenaveryseriousproblemtoforecastthetrendofrealestatepriceindex.althoughthegovernmenthaslaunchedseveralpoliciestocontrolit,itseemsthattheydon'twork.sowhethertherealestatepriceindexcanbeefficientlyforecastedthispaperprovidesanempiricalanalysisusingaseriesofstatisticalmodels,buildsupaleadingindicatorssystem,andgivesaperfectsimulationandforecast.

本文簡要介紹了arma模型的理論知識,并針對1998年1季度到2006年3季度的房地產(chǎn)價格指數(shù)的季度數(shù)據(jù)進行了實證分析,然后運用所建模型對2006年四季度以及2007年一季度的房地產(chǎn)價格指數(shù)做了預(yù)測,并給出精度誤差值,收到了很好的效果,所以模型具有一定的參考價值。

合作經(jīng)濟與科技!""#$!% &’(’)*+,-./*&’0’1234&.*0&* 56 宏觀經(jīng)濟 的轉(zhuǎn)軌機制在于：通過匯率的貶值，使得 本國產(chǎn)品在外國市場上變得相對便宜， 外國產(chǎn)品在本國市場上相對昂貴，這將 誘發(fā)本國居民將需求由外國產(chǎn)品轉(zhuǎn)向本 國的進口替代品，從而減少進口需求；同 時還刺激外國居民減少對自己國內(nèi)產(chǎn)品 的需求，增強對貶值國出口品的需求，這 些將對企業(yè)的投資決策產(chǎn)生直接的影 響，從而使這些企業(yè)對勞動力需求發(fā)生 變化。從許多國家特別是一些發(fā)展中國 家的實踐來看，本幣貶值肯定會有利于 促進本國商品的出口，同時抑制外國商 品的進口。我國也有很多學(xué)者對此進行 了研究，結(jié)果表明，適度的本幣貶值可以 促進本國的就業(yè)。俞喬認為，人民幣貶值 有利于擴大就業(yè)，他估計人民幣貶值 789:5"9可以增加!8"萬;87"

房地產(chǎn)價格指數(shù)(estatepriceindex,epi)是反映房地產(chǎn)價格變動趨勢和變動程度的相對數(shù)。它是通過百分數(shù)的形式來反映房價在不同時期的漲跌幅度。房地產(chǎn)價格指數(shù)的種類:房屋銷售價格指數(shù);房屋租賃價格指數(shù);土地交易價格指數(shù)。這三套指數(shù)的計算方法相似,均采用由下到上逐級匯總的方法。

特征價格法(hedonicmethod)是將房地產(chǎn)價格變動中的質(zhì)量特征因素進行分解,以顯現(xiàn)出各項特征的隱含價格。并從價格的總變動中逐項剔除質(zhì)量特征變動的影響,達到僅僅反映純價格變動的目的。本文通過雙重imputation過程估計缺失價格和剔除異常值的影響,解決了可比性問題,并增強了hedonic模型的穩(wěn)定性。

一、房地產(chǎn)價格指數(shù)編制原則房地產(chǎn)是個體差異性非常大的特殊商品,不同于其他商品之處在于其異質(zhì)性,主要源自房地產(chǎn)的區(qū)位及結(jié)構(gòu)特點。尤其是區(qū)位特點,使得每處房地產(chǎn)都很獨特,找不到完全一樣的替代品。一套房子的價值,不僅取決于其直接包含的面積大小、房型結(jié)構(gòu)、建筑材料等內(nèi)部因素,更在于其所處地段位置、小區(qū)環(huán)境、配套設(shè)施等外部因素。同樣面積和結(jié)構(gòu)的房子,僅僅因為地段的不同,價值可能會相差數(shù)倍。因此,正確分析房地產(chǎn)的異質(zhì)性是準(zhǔn)確認識房價變化的關(guān)鍵所在。

在房地產(chǎn)市場中,房地產(chǎn)價格指數(shù)對于投資者,消費者和政府來說都是一種很重要的市場信息.文章對國外流行的幾種房地產(chǎn)價格指數(shù)編制理論進行了評述,以“中房指數(shù)”和“國房指數(shù)”為例分析了我國現(xiàn)有房地產(chǎn)指數(shù)在編制方法上存在的缺陷,并提出使之完善的若干建議.

[碩士]城市房地產(chǎn)價格指數(shù)編制方法分析及探索——【學(xué)位年度】2007　　【摘要】　　本文綜述了房地產(chǎn)價格指數(shù)的幾種編制方法，以“中房指數(shù)”、“國房指數(shù)”為例分析了我國現(xiàn)有地產(chǎn)價格指數(shù)編制中存在的問題，最后結(jié)合我國的房地產(chǎn)市場的發(fā)展實際提出運用特...

本文通過對特征價格模型的深入研究,結(jié)合多種價格指數(shù)編制方法優(yōu)點與我國房地產(chǎn)市場的現(xiàn)實,提出當(dāng)前國內(nèi)城市房地產(chǎn)價格指數(shù)的構(gòu)建方法:以加權(quán)平均法為主要形式,吸收特征價格法的基本思想對加權(quán)平均法進行改進,剔除干擾因素,使編制出的價格指數(shù)能更好地反映房地產(chǎn)市場供求關(guān)系的變化。

目前，國內(nèi)存在多種不同的房地產(chǎn)價格指數(shù)，各種房地產(chǎn)價格指數(shù)編制方法由于其計算方法與所需數(shù)據(jù)的不同而各有優(yōu)劣，適用于不同的房地產(chǎn)市場情況、信息收集與發(fā)布狀況。中國國土遼闊，各地區(qū)的自然條件和社會經(jīng)濟狀況差異很大，房地產(chǎn)市場情況也存在明顯差別，在此情況下，各城市所適用的房價指數(shù)是不同的。但現(xiàn)實中，房價指數(shù)和真實房價變化不一致的情況顯示了我國存在著混用、濫用房價指數(shù)的現(xiàn)象。在此形勢下，各城市應(yīng)如何選取適用的房價指數(shù)編制方法，采用何種指數(shù)，如何編制以使其及時、準(zhǔn)確地反映房地產(chǎn)的“純價格”變動情況，成為有待深究的緊迫問題。

[碩士]特征價格理論在房地產(chǎn)價格指數(shù)編制中的應(yīng)用——【學(xué)位年度】2007　　【摘要】　　房地產(chǎn)價格指數(shù)是反映不同時期房地產(chǎn)市場價格水平的變化趨勢和程度的相對數(shù)量指標(biāo)，是所謂的“純價格指數(shù)”。即價格指數(shù)只反映由市場供求變化和貨幣購買力所引起的價格...

基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)房地產(chǎn)價格指數(shù)的預(yù)測研究(續(xù))——研究表明,房地產(chǎn)價格指數(shù)常表現(xiàn)為非線性,要對它進行預(yù)測就必須利用一種能模擬非線性的模型。從理論上講,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)能夠無限逼近非線性函數(shù),所以本文便嘗試采用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型作為預(yù)測的模型。本文具體運用的是基于誤差...

隨著房地產(chǎn)價格指數(shù)的作用充分顯現(xiàn),探求預(yù)測房地產(chǎn)價格指數(shù)的有效方法是需深入研究的方向。該文以中房上海住宅價格指數(shù)為例,首先對房地產(chǎn)價格指數(shù)序列性質(zhì)進行分析,表明房地產(chǎn)價格指數(shù)是具有非線性特征的非平穩(wěn)時間序列。采用小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對房地產(chǎn)價格指數(shù)進行預(yù)測,并將預(yù)測結(jié)果與指數(shù)平滑法和rbf神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測做了對比。采用matlab對擬合和預(yù)測過程進行仿真。結(jié)果指標(biāo)表明,在大樣本數(shù)據(jù)的情況下,采用小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對房地產(chǎn)指數(shù)進行預(yù)測能夠獲得較好的效果。

為了真實反映天津房地產(chǎn)價格的變動情況,為政府宏觀調(diào)控和企業(yè)投資提供參考和依據(jù),本文采用特征價格法建立了房地產(chǎn)價格指數(shù)模型,并采用實際的交易數(shù)據(jù)進行分析。通過將不同品質(zhì)的房產(chǎn)修正到同一價格水平線上,使房地產(chǎn)價格指數(shù)能更加客觀、真實、合理地體現(xiàn)整個市場的房價波動情況。通過連續(xù)兩年的價格指數(shù)觀察表明,基于特征價格法的房地產(chǎn)價格指數(shù)具有合理性和可行性。

小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在房地產(chǎn)價格指數(shù)預(yù)測中的應(yīng)用——隨著房地產(chǎn)價格指數(shù)的作用充分顯現(xiàn),探求預(yù)測房地產(chǎn)價格指數(shù)的有效方法是需深入研究的方向“該文以中房上海住宅價格指數(shù)為例,首先對房地產(chǎn)價格指數(shù)序列性質(zhì)進行分析,表明房地產(chǎn)價格指數(shù)是具有非線性特征的非平穩(wěn)時...

文章通過格蘭杰因果關(guān)系檢驗建立影響房地產(chǎn)價格指數(shù)的相關(guān)指標(biāo)體系,并基于支持向量機回歸原理,利用libsvm-2.89對北京市房屋銷售價格指數(shù)進行預(yù)測,預(yù)測結(jié)果與實際接近;建立了預(yù)測絕對誤差與支持向量率、迭代次數(shù)等的回歸模型以得到誤差修正因子對預(yù)測誤差進行調(diào)整,提高了預(yù)測精度。

房地產(chǎn)價格指數(shù)（estatepriceindex，epi）是反映房地產(chǎn)價格變動趨勢和變動程度的相對數(shù)。它是通過百分數(shù)的形式來反映房價在不同時期的漲跌幅度。

本文簡要介紹了arma模型的理論知識，并針對1998年1季度到2006年3季度的房地產(chǎn)價格指數(shù)的季度數(shù)據(jù)進行了實證分析，然后運用所建模型對2006年四季度以及2007年一季度的房地產(chǎn)價格指數(shù)做了預(yù)測，并給出精度誤差值，收到了很好的效果，所以模型具有一定的參考價值。

本文簡要介紹了灰色預(yù)測方法ｇｍ（１．１）模型的構(gòu)造與模型檢驗。利用１９９８年１～６月中國房地產(chǎn)北京指數(shù)建立了北京市房地產(chǎn)價格指數(shù)預(yù)測模型。經(jīng)模型檢驗，該模型預(yù)測，精度等級為一級，預(yù)測模型可靠。

一、什么是房地產(chǎn)價格指數(shù)房地產(chǎn)價格指數(shù)是動態(tài)反映房地產(chǎn)價格變動趨勢和變動程度的相對數(shù)。它是通過百分數(shù)的形式來反映房價在不同時期的漲跌幅度,對于市場行情的波動具有直接、及時的表現(xiàn)力。房地產(chǎn)價格指數(shù)也是一種"純價格指數(shù)",即價格指數(shù)只反映由市場供求變化和貨幣購買力所引起的價格變化,而剔除由于房地產(chǎn)質(zhì)量等其他因素改變而引起的價格變化。這就要求用于比較

本文通過對房地產(chǎn)價格的構(gòu)成進分析,從理論角度簡要概述了市場上影響房地產(chǎn)價格的因素及其傳導(dǎo)關(guān)系,并從實證角度定量分析了工業(yè)生產(chǎn)者價格指數(shù)與房地產(chǎn)價格指數(shù)的相關(guān)性,證明這種相關(guān)性是存在的并且具有從房地產(chǎn)價格指數(shù)向工業(yè)生產(chǎn)者價格指數(shù)的傳導(dǎo)關(guān)系。