橫截面與面板數(shù)據(jù)的計量經(jīng)濟(jì)分析（上、下冊）

杰弗里.M.伍德里奇是密歇根州立大學(xué)的經(jīng)濟(jì)學(xué)"大學(xué)杰出教授"和計量經(jīng)濟(jì)學(xué)會院士。2100433B

這本備受贊譽(yù)的研究生教材第二版提供了用在現(xiàn)代計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的兩類數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)分析的一個統(tǒng)一處理：橫截面數(shù)據(jù)和面板數(shù)據(jù)。本書同時涵蓋了線性和非線性模型，包括含有動態(tài)性和/或個體異質(zhì)性的模型。除了一般估計框架（特別是矩方法與極大似然法）外，還詳細(xì)介紹了一些特定的線性與非線性方法，包括probit和logit模型、多項選擇和有序選擇模型、Tobit模型和兩部拓展式、關(guān)于計數(shù)數(shù)據(jù)的模型、多種截取和缺失數(shù)據(jù)設(shè)計、因果（或處理）效應(yīng)估計，以及期限分析,并擴(kuò)展了控制函數(shù)和相關(guān)隨機(jī)效應(yīng)方法以允許估計存在內(nèi)生性和異質(zhì)性的復(fù)雜模型。

相比第一版，第二版已經(jīng)被實(shí)質(zhì)性地更新和修訂。改進(jìn)包括：更大的一類關(guān)于缺失數(shù)據(jù)問題的模型；整群抽樣問題更詳細(xì)的處理，這對經(jīng)驗研究而言是一個重要主題；關(guān)于"廣義工具變量"(GIV)估計的展開討論；對逆概率加權(quán)的新覆蓋；一個用于估計含有關(guān)于干預(yù)和不同數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)——包括面板數(shù)據(jù)，和一個在對非線性面板數(shù)據(jù)的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法與在統(tǒng)計學(xué)及其他領(lǐng)域中流行的"廣義估計方法"文獻(xiàn)之間牢固確立的聯(lián)系——方面假設(shè)的處理效應(yīng)之更完整的框架。對解釋特殊的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法可以在何時應(yīng)用給予了新的關(guān)注；目標(biāo)不僅是告訴讀者什么是起作用的，而且還說明某些"顯然的"程序為何不可行。許多列入書中的習(xí)題，無論是理論性的還是基于計算機(jī)的，都允許讀者拓展涵蓋在書中的方法并發(fā)現(xiàn)新的洞見。

章永輝，中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院講師，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，2013年畢業(yè)于新加坡管理大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，師從國際知名計量經(jīng)濟(jì)學(xué)家蘇良軍教授和Peter Phillips教授。主要研究領(lǐng)域為計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和應(yīng)用，具體方向包括非參數(shù)計量、面板數(shù)據(jù)模型和金融計量等。目前，已主持完成一項國家自然科學(xué)基金青年項目，正主持一項國家自然科學(xué)基金面上項目，并參與了多項國家級基金項目。在Journal of章永輝，中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院講師，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，2013年畢業(yè)于新加坡管理大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，師從國際知名計量經(jīng)濟(jì)學(xué)家蘇良軍教授和Peter Phillips教授。主要研究領(lǐng)域為計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和應(yīng)用，具體方向包括非參數(shù)計量、面板數(shù)據(jù)模型和金融計量等。目前，已主持完成一項國家自然科學(xué)基金青年項目，正主持一項國家自然科學(xué)基金面上項目，并參與了多項國家級基金項目。在Journal of 2100433B

本書主要研究了一系列面板數(shù)據(jù)模型的估計和檢驗問題。傳統(tǒng)的面板數(shù)據(jù)假設(shè)個體之間是相互獨(dú)立的，然而經(jīng)濟(jì)個體往往是普遍相關(guān)的。本書首先關(guān)注橫截面相關(guān)面板數(shù)據(jù)模型的計量理論問題：為不平衡面板提出公共相關(guān)效應(yīng)估計量；為具有交互固定效應(yīng)的面板模型提供一個線性設(shè)定檢驗。其次，鑒于參數(shù)設(shè)定可能導(dǎo)致錯誤設(shè)定，本書還關(guān)注非參數(shù)面板模型：為個體間是否存在公共時間趨勢提供一個非參數(shù)檢驗；系統(tǒng)性地研究了局部線性動態(tài)面板模型的估計和檢驗方法。

本項目擬在系統(tǒng)介紹國際上流行的面板數(shù)據(jù)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)靜態(tài)理論的基礎(chǔ)上,開展面板數(shù)據(jù)的動態(tài)計量模型理論研究。項目主要研究內(nèi)容包括：（1）對各種面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗進(jìn)行比較研究，應(yīng)用Monte Carlo模擬技術(shù)比較各種面板數(shù)據(jù)單位根檢驗的優(yōu)劣和適用范圍；（2）研究空間面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗；（3）完善面板數(shù)據(jù)的協(xié)整檢驗，建立基于面板數(shù)據(jù)的Johansen協(xié)整向量分析理論；（4）建立基于面板數(shù)據(jù)的向量自回歸模型（VAR模型）；（5）基于GAUSS語言開發(fā)面板數(shù)據(jù)模型的計算軟件包。研究意義：該項目的研究內(nèi)容在國外屬于計量經(jīng)濟(jì)學(xué)前沿性研究，在國內(nèi)尚屬空白。另外，這項研究不僅可完善面板數(shù)據(jù)的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論，且擬開發(fā)面板數(shù)據(jù)的計量經(jīng)濟(jì)計算軟件包；不僅能夠解決我國微宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)由于時間偏短而不宜于采用時間序列建模的突出問題，同時也有助于解決制約面板數(shù)據(jù)計量經(jīng)濟(jì)分析在實(shí)際中應(yīng)用的瓶頸問題。 2100433B