近似因子模型的面板單位根與協(xié)整檢驗(yàn)

本項(xiàng)目擬在系統(tǒng)介紹國際上流行的面板數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)靜態(tài)理論的基礎(chǔ)上,開展面板數(shù)據(jù)的動態(tài)計(jì)量模型理論研究。項(xiàng)目主要研究內(nèi)容包括：（1）對各種面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗(yàn)進(jìn)行比較研究，應(yīng)用Monte Carlo模擬技術(shù)比較各種面板數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)的優(yōu)劣和適用范圍；（2）研究空間面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗(yàn)；（3）完善面板數(shù)據(jù)的協(xié)整檢驗(yàn)，建立基于面板數(shù)據(jù)的Johansen協(xié)整向量分析理論；（4）建立基于面板數(shù)據(jù)的向量自回歸模型（VAR模型）；（5）基于GAUSS語言開發(fā)面板數(shù)據(jù)模型的計(jì)算軟件包。研究意義：該項(xiàng)目的研究內(nèi)容在國外屬于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)前沿性研究，在國內(nèi)尚屬空白。另外，這項(xiàng)研究不僅可完善面板數(shù)據(jù)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論，且擬開發(fā)面板數(shù)據(jù)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)計(jì)算軟件包；不僅能夠解決我國微宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)由于時(shí)間偏短而不宜于采用時(shí)間序列建模的突出問題，同時(shí)也有助于解決制約面板數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析在實(shí)際中應(yīng)用的瓶頸問題。 2100433B

本書主要介紹非線性門檻理論、常用的門檻模型及空間回歸案例分析。本書包括門檻模型的文獻(xiàn)綜述、預(yù)備概念及預(yù)備理論。本書采取理論與實(shí)例相結(jié)合的方式，系統(tǒng)介紹了時(shí)間序列門檻模型中的門檻自回歸理論、非對稱單位根檢驗(yàn)、門檻協(xié)整檢驗(yàn)和門檻格蘭杰檢驗(yàn)，面板門檻模型中的靜態(tài)面板門檻回歸模型、動態(tài)面板門檻回歸模型和面板平滑轉(zhuǎn)換回歸模型，空間面板門檻模型中的靜態(tài)空間面板門檻模型、動態(tài)空間面板門檻模型和空間面板平滑轉(zhuǎn)移模型，以及空間面板門檻模型的擴(kuò)展中的空間過濾面板門檻和空間面板門檻單位根與協(xié)整。通過理論介紹、模型介紹與案例分析，讀者容易掌握相關(guān)模型，提高分析問題和解決問題的能力。

潮汐因子（tide factor）：在地面上用儀器可觀測到的固體潮有海潮平衡潮、重力固體潮、地傾斜固體潮、經(jīng)緯度固體潮，它們與剛體地球模型的相應(yīng)的固體潮的比值分別稱為海潮平衡潮、重力固體潮、地傾斜固體潮和經(jīng)緯度固體潮的潮汐因子。分層均勻彈性球狀地球模型的潮汐因子是不同勒夫數(shù)的線形組合。