面板數(shù)據(jù)計量經(jīng)濟分析

這本備受贊譽的研究生教材第二版提供了用在現(xiàn)代計量經(jīng)濟學研究的兩類數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)分析的一個統(tǒng)一處理：橫截面數(shù)據(jù)和面板數(shù)據(jù)。本書同時涵蓋了線性和非線性模型，包括含有動態(tài)性和/或個體異質(zhì)性的模型。除了一般估計框架（特別是矩方法與極大似然法）外，還詳細介紹了一些特定的線性與非線性方法，包括probit和logit模型、多項選擇和有序選擇模型、Tobit模型和兩部拓展式、關(guān)于計數(shù)數(shù)據(jù)的模型、多種截取和缺失數(shù)據(jù)設(shè)計、因果（或處理）效應估計，以及期限分析,并擴展了控制函數(shù)和相關(guān)隨機效應方法以允許估計存在內(nèi)生性和異質(zhì)性的復雜模型。

相比第一版，第二版已經(jīng)被實質(zhì)性地更新和修訂。改進包括：更大的一類關(guān)于缺失數(shù)據(jù)問題的模型；整群抽樣問題更詳細的處理，這對經(jīng)驗研究而言是一個重要主題；關(guān)于"廣義工具變量"(GIV)估計的展開討論；對逆概率加權(quán)的新覆蓋；一個用于估計含有關(guān)于干預和不同數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)——包括面板數(shù)據(jù)，和一個在對非線性面板數(shù)據(jù)的計量經(jīng)濟學方法與在統(tǒng)計學及其他領(lǐng)域中流行的"廣義估計方法"文獻之間牢固確立的聯(lián)系——方面假設(shè)的處理效應之更完整的框架。對解釋特殊的計量經(jīng)濟學方法可以在何時應用給予了新的關(guān)注；目標不僅是告訴讀者什么是起作用的，而且還說明某些"顯然的"程序為何不可行。許多列入書中的習題，無論是理論性的還是基于計算機的，都允許讀者拓展涵蓋在書中的方法并發(fā)現(xiàn)新的洞見。

杰弗里.M.伍德里奇是密歇根州立大學的經(jīng)濟學"大學杰出教授"和計量經(jīng)濟學會院士。2100433B

本項目擬在系統(tǒng)介紹國際上流行的面板數(shù)據(jù)計量經(jīng)濟學靜態(tài)理論的基礎(chǔ)上,開展面板數(shù)據(jù)的動態(tài)計量模型理論研究。項目主要研究內(nèi)容包括：（1）對各種面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗進行比較研究，應用Monte Carlo模擬技術(shù)比較各種面板數(shù)據(jù)單位根檢驗的優(yōu)劣和適用范圍；（2）研究空間面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗；（3）完善面板數(shù)據(jù)的協(xié)整檢驗，建立基于面板數(shù)據(jù)的Johansen協(xié)整向量分析理論；（4）建立基于面板數(shù)據(jù)的向量自回歸模型（VAR模型）；（5）基于GAUSS語言開發(fā)面板數(shù)據(jù)模型的計算軟件包。研究意義：該項目的研究內(nèi)容在國外屬于計量經(jīng)濟學前沿性研究，在國內(nèi)尚屬空白。另外，這項研究不僅可完善面板數(shù)據(jù)的計量經(jīng)濟學理論，且擬開發(fā)面板數(shù)據(jù)的計量經(jīng)濟計算軟件包；不僅能夠解決我國微宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)由于時間偏短而不宜于采用時間序列建模的突出問題，同時也有助于解決制約面板數(shù)據(jù)計量經(jīng)濟分析在實際中應用的瓶頸問題。 2100433B