匯率風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容簡(jiǎn)介

《匯率風(fēng)險(xiǎn)管理》主要研究企業(yè)和商業(yè)銀行在人民幣匯率波動(dòng)下如何建立匯率風(fēng)險(xiǎn)管理制度并進(jìn)行全面的匯率風(fēng)險(xiǎn)管理。全書(shū)包括三大部分。第一部分為基礎(chǔ)篇，主要介紹匯率及匯率風(fēng)險(xiǎn)的概念及其分類(lèi)（第一章）、匯率決定理論及匯率預(yù)測(cè)技術(shù)（第二章）以及我國(guó)人民幣匯率制度的特點(diǎn)（第三章）。第二篇為企業(yè)篇，主要從企業(yè)的角度探討企業(yè)面對(duì)的匯率風(fēng)險(xiǎn)及其管理問(wèn)題。其中，第四章介紹企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)及其管理現(xiàn)狀；第五章探討企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理的主要內(nèi)容；第六章分析如何在企業(yè)內(nèi)部建立匯率風(fēng)險(xiǎn)管理制度；第七、第八章分別分析基于內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防范以及基于外部金融交易的企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理手段。第三篇是銀行篇，主要從商業(yè)銀行角度探討商業(yè)銀行面臨的匯率風(fēng)險(xiǎn)及其管理問(wèn)題。其中，第九章介紹商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)以及我國(guó)商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)形成的環(huán)境因素及其影響。第十章探討如何建立我國(guó)商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

基礎(chǔ)篇

第一章 外匯、匯率與匯率風(fēng)險(xiǎn)

第一節(jié) 外匯與匯率

第二節(jié) 外匯交易規(guī)則

第三節(jié) 匯率風(fēng)險(xiǎn)及其分類(lèi)

第二章 匯率的決定因素與匯率預(yù)測(cè)技術(shù)

第一節(jié) 匯率決定理論

第二節(jié) 外匯匯率分析與預(yù)測(cè)

第三章 我國(guó)的匯率機(jī)制改革及其特點(diǎn)

第一節(jié) 人民幣匯率制度變遷

第二節(jié) 人民幣匯率波動(dòng)特點(diǎn)分析

企業(yè)篇

第四章 企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)及其管理現(xiàn)狀

第一節(jié) 我國(guó)企業(yè)面臨的匯率風(fēng)險(xiǎn)分析

第二節(jié) 人民幣匯率波動(dòng)對(duì)企業(yè)價(jià)值的影響

第三節(jié) 我國(guó)企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀

第五章 企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理概述

第一節(jié) 企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理動(dòng)機(jī)

第二節(jié) 匯率風(fēng)險(xiǎn)管理的理論內(nèi)涵和戰(zhàn)略內(nèi)涵

第三節(jié) 企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的內(nèi)容

第四節(jié) 企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)急預(yù)案

第六章 企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建立

第一節(jié) 企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)設(shè)定

第二節(jié) 企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

第三節(jié) 企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

第四節(jié) 匯率風(fēng)險(xiǎn)管理方法

第五節(jié) 國(guó)內(nèi)外企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)

第七章 基于內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防范的企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理

第一節(jié) 選擇有利的計(jì)價(jià)貨幣

第二節(jié) 提前或延期收付外匯

第三節(jié) 貨幣保值措施

第四節(jié) 配對(duì)管理

第五節(jié) 利用對(duì)銷(xiāo)貿(mào)易

第八章 基于外部金融交易的企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理

第一節(jié) 即期外匯交易及避險(xiǎn)操作

第二節(jié) 遠(yuǎn)期外匯交易及避險(xiǎn)操作

第三節(jié) 外匯期貨交易及避險(xiǎn)操作

第四節(jié) 外匯期權(quán)交易及避險(xiǎn)操作

第五節(jié) 外匯互換交易技術(shù)

第六節(jié) 股票指數(shù)期貨工具及避險(xiǎn)操作

第七節(jié) 利用其他金融市場(chǎng)工具規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)

第八節(jié) 三角匯控模型

銀行篇

第九章 商業(yè)銀行的匯率風(fēng)險(xiǎn)分析

第一節(jié) 商業(yè)銀行外匯業(yè)務(wù)

第二節(jié) 商業(yè)銀行面臨的匯率風(fēng)險(xiǎn)

第三節(jié) 我國(guó)商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)形成的環(huán)境因素

第四節(jié) 人民幣升值對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的影響

第十章 商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)管理體系

第一節(jié) 我國(guó)商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)管理

第二節(jié) 國(guó)外商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐

第三節(jié) 建立我國(guó)商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)管理體系

第四節(jié) 基于企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理需求的金融服務(wù)與產(chǎn)品設(shè)計(jì)

后記2100433B

匯率穩(wěn)定基金是美國(guó)財(cái)政部的分支，負(fù)責(zé)管理美國(guó)本土的及外匯的投資組合來(lái)達(dá)至干預(yù)匯率的目的。這個(gè)特殊的安排容許美國(guó)政府在不影響本土貨幣供應(yīng)來(lái)調(diào)整匯率。匯率穩(wěn)定基金根據(jù)1934年1月31日的《黃金儲(chǔ)備法案》而成立。目的是為了抗衡英國(guó)財(cái)政部在1932年設(shè)立的外匯平衡賬戶?；鹪?934年4月開(kāi)始運(yùn)作，政府注入資金達(dá)20億美元。這是將美元含金量下調(diào)后剩余出來(lái)的資金。《黃金儲(chǔ)備法案》授權(quán)基金動(dòng)用資金買(mǎi)賣(mài)黃金和外匯來(lái)穩(wěn)定美元匯率。

《黃金儲(chǔ)備法案》授權(quán)匯率穩(wěn)定基金運(yùn)用那些剩余資金來(lái)買(mǎi)賣(mài)政府債券。基金雖然沒(méi)有法定權(quán)力，但能夠參與其他活動(dòng)。它投入這些無(wú)關(guān)的活動(dòng)是為了貸款給美國(guó)所支持的政府。

1938年至1940年，財(cái)金研究部總管哈里·德克斯特·懷特草擬拉丁美洲借貸方案并且參與美洲銀行（Inter-American Bank）的計(jì)劃?？墒亲罱K失敗，但啟發(fā)了懷特下一個(gè)計(jì)劃－國(guó)際貨幣基金會(huì)及世界銀行。他在1941年根據(jù)當(dāng)時(shí)的財(cái)政部部長(zhǎng)小亨利·摩根索指示來(lái)籌備。

有效匯率又可分為實(shí)際有效匯率(REER)以及名義有效匯率，它們是根據(jù)購(gòu)買(mǎi)力平價(jià)匯率決定理論派生出來(lái)的兩個(gè)匯率監(jiān)測(cè)指標(biāo)。

名義有效匯率是用來(lái)衡量一國(guó)貨幣相對(duì)其他一組貨幣匯率的加權(quán)平均值，通常以本國(guó)與其他貿(mào)易伙伴國(guó)雙邊匯率的加權(quán)平均值表示：該指標(biāo)的變化稱(chēng)為“名義升值或貶值”。

實(shí)際有效匯率是根據(jù)價(jià)格變化進(jìn)行調(diào)整后的有效匯率。一國(guó)實(shí)際有效匯率上升意味著本國(guó)外部競(jìng)爭(zhēng)力的下降，反之則表示本國(guó)外部競(jìng)爭(zhēng)力的上升。