風(fēng)險定量分析

第一部分 風(fēng)險管理基礎(chǔ)

第一章 風(fēng)險模型基礎(chǔ)

第二章 損失次數(shù)分布

第三章 損失分布

第四章 統(tǒng)計估計理論

第五章 統(tǒng)計推斷方法

第二部分 損失模型

第六章 總損失模型

第七章 損失分布的隨機模擬

第八章 免賠額與風(fēng)險保費的計算

第九章 風(fēng)險過程模型

第十章 破產(chǎn)模型

第三部分 金融風(fēng)險度量

第十一章 風(fēng)險度量方法

第十二章 極值理論 2100433B

本書以風(fēng)險的定量分析技術(shù)為主線，主要介紹精算風(fēng)險損失模型及其在保險和金融風(fēng)險管理中的應(yīng)用?！讹L(fēng)險定量分析：損失模型及其在保險與金融風(fēng)險管理中的應(yīng)用》共分為四個部分，第一部分主要介紹損失的統(tǒng)計估計理論和統(tǒng)計推斷方法；第二部分講述損失的精算模型及隨機模擬技術(shù)；第三部分主要介紹目前前沿的風(fēng)險度量方法以及損失模型在信用風(fēng)險、操作風(fēng)險中的應(yīng)用；第四部分介紹風(fēng)險決策的方法與技術(shù)。

生產(chǎn)力效益的動態(tài)分析是通過生產(chǎn)力效益的數(shù)量對比關(guān)系表現(xiàn)的，因此，對生產(chǎn)力效益的定量分析是動態(tài)分析的基礎(chǔ)。生產(chǎn)力效益的定量分析就是通過數(shù)量對比把握生產(chǎn)力效益的變化，它是對生產(chǎn)力效益的最直接評價。

定量分析首先要確定基期數(shù)，即以過去的數(shù)值作為對比標準進行比較。確定基期數(shù)既要選定累進基期數(shù)——前一次或前幾次的數(shù)值——作為對比標準，又要選定先進的基期數(shù)作為對比標準。沒有前者，對比值難以反映企業(yè)、部門、地區(qū)及國家的生產(chǎn)力效益變化；沒有后者，也難以反映生產(chǎn)力效益變化中存在的問題。其次，要合理確定比較時限。定量分析首先要拿一個時限的生產(chǎn)力效益同另一個時限的生產(chǎn)力效益作數(shù)量對比，只有比較時限合理才能準確反映生產(chǎn)力效益的變化。比較時限的確定要以生產(chǎn)經(jīng)營活動周期變化為依據(jù)，過長會使予以分析的生產(chǎn)力效益包含虛假成份，過短又難以全面反映生產(chǎn)力效益的變化。第三，必須準確及時地記錄各種數(shù)值，提供可靠的報告期數(shù)值。報告期數(shù)值的失真和不完整，都不能為定量分析提供充分可靠的依據(jù)。第四，在生產(chǎn)力效益定量分析基礎(chǔ)上，要進行原因分析并制定切實可行的措施，保證發(fā)揮優(yōu)勢彌補不足，這樣才能促進生產(chǎn)力效益的提高。定量分析表如下：

注：表中所列項目僅是例舉

1831年J.von李比希建立了碳、氫的燃燒方法，將樣品在氧氣流中燃燒，并通過填充氧化銅的高溫柱管，使碳、氫分別全部轉(zhuǎn)化為二氧化碳和水，然后分別以氫氧化鉀溶液和氯化鈣吸收，由各吸收管增加的重量分別計算碳氫含量，是為有機元素定量分析工作之始。另一常見元素氮的分析方法是由J.-B.-A.杜馬和J.G.C.T.克達爾先后建立的燃燒法和濕法消化的測定方法。L.卡里尤斯建立了鹵素和硫的測定法。這些方法對有機化學(xué)的發(fā)展起了很大作用，沿用了幾十年。1911年F.普雷格爾使用當時才研制成功的微量天平，建立起一套有機化合物中各元素的微量分析方法，從而開創(chuàng)了有機元素微量分析這一領(lǐng)域的工作，樣品只需毫克量級，分析時間也大大縮短，極大地推動了有機化學(xué)（特別是天然有機化學(xué)）的發(fā)展。普雷格爾因此獲得1923年的諾貝爾化學(xué)獎。其后又經(jīng)各國學(xué)者不斷研究改進，對各種元素都逐漸建立起簡單實用的微量分析方法。至70年代，隨著電子學(xué)的進展,又出現(xiàn)了自動化分析的儀器(見元素分析儀),使元素分析更加簡便迅速。

基本原理為讓有機物在氧氣流中燃燒，碳、氫分別氧化為二氧化碳和水，然后用無水高氯酸鎂吸收水，用燒堿石棉吸收二氧化碳。由各吸收劑增加的重量分別計算碳和氫的含量。在最初的經(jīng)典方法中，燃燒反應(yīng)和樣品分解緩慢，分析時間較長。其后不少學(xué)者研究了提高氧化能力和燃燒速度的措施，例如加大氧氣流速、提高燃燒溫度、使用各種氧化劑等；也研究了多種元素共存時的分析方法、去除其他元素干擾的方法、不用氧化劑的空管燃燒法等,確立了較佳的實用條件,為儀器化自動化打下了基礎(chǔ)?，F(xiàn)在雖然自動化儀器已普遍應(yīng)用，但經(jīng)典法仍為核對樣品分析的基本方法。

碳、氫分析基本裝置為一個密閉系統(tǒng)，氧氣自氧氣瓶中流入燃燒管，管內(nèi)填充有氧化劑并保持在高溫，樣品放在瓷或鉑制的小舟內(nèi)，置于燃燒管的前端，逐漸加溫燃燒,氧化產(chǎn)物隨氧氣通過管內(nèi)填充劑使氧化完全,最后進入串聯(lián)的水分和二氧化碳吸收管。分析完畢后取下吸收管稱量，計算出碳、氫含量。

在樣品燃燒方面，研究最多的是燃燒管內(nèi)填充的氧化催化劑及燃燒溫度。催化劑有氧化銅、四氧化三鈷、高錳酸銀熱解產(chǎn)物、氧化鉻等,也有使用混合氧化劑的,或在樣品舟內(nèi)在樣品表面覆蓋一層氧化劑(如氧化鎢等)以幫助樣品的氧化。燃燒管保持在高溫，其溫度根據(jù)使用的氧化劑而不同，一般為 600～1000°C。溫度高對完全氧化有利，但會縮短石英燃燒管的壽命。一般來說，四氧化三鈷的使用溫度較低，因此用得較多。氧化銅要求的溫度最高，但用作經(jīng)典法的柱填充劑，效果很好，也一直沿用。燃燒管內(nèi)常填充有銀絲，以去除鹵素和硫的燃燒產(chǎn)物而避免干擾。高錳酸銀熱解產(chǎn)物本身既可做氧化劑，又可有效地吸收鹵素和硫，因此常用。氮的氧化物則另用一個吸收管，內(nèi)裝二氧化錳作吸收劑，也可用重鉻酸鉀的濃硫酸溶液吸收。